123现场报码富国中证500指数增强型证券投资基金


更新时间: 2020-01-27

  富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10

  月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

  至 2012 年 4 月 11 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  注:1、www.281111.com。上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证 500 指数增强型证券投资基

  金(LOF)的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

  事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。123现场报码

  事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

  事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。坦克世界亚服中波兰顶级重坦60tp怎么

  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出现 23 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  7 月初,由于中美双方领导人在日本 G20 峰会见面后表示将暂缓新增关税,

  继续谈判,中美贸易摩擦阶段性缓和。7 月下旬,随着中报逐步披露,市场业绩

  动市场迎来反弹。8 月下旬,由于央行对 LPR 进行改革,锚定基准改为 MLF 利率,

  投资者将其视为降息信号,市场乐观情绪进一步发酵,其中电子、消费、医药等 中报业绩较好的板块表现突出。9 月上旬,国务院常务会提出要加快地方政府专 项债券发行使用,及时运用普遍降准和定向降准等政策工具。由于财政政策及货 币政策存在进一步宽松的可能,投资者风险偏好大幅提升,市场延续反弹。9 月 下旬,由于央行续作 MLF 利率不变,低于投资者预期,市场出现明显调整。随着 国庆临近,投资者落袋为安的情绪提升,市场整体处于调整状态。总体来看,2019

  在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理,积极获取 超额收益率。

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,本基金管理人已经采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。

  1、中国证监会批准设立富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)的文

  5、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)财务报表及报表附注

  中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

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